Le travail de Delphine Hennelly aborde la condition humaine et les rôles de genre à travers l’utilisation de motifs, de répétitions et de couleurs insolites. Évoquant des rubans de soie ou des tissus capitonnés poudrés, les peintures de Hennelly prolongent son intérêt de longue date pour la couleur comme moyen de créer une atmosphère et une ambiance. Son travail s’inspire particulièrement des tapisseries et de l’histoire de l’art, qu’elle évoque à travers des motifs, des structures compositionnelles et des gestes. Certaines figures de Hennelly sont modelées d’après celles des « peintures de boudoir » populaires du XVIIIe siècle, dont elle amplifie les qualités sensuelles.
Delphine Hennelly est lauréate du prix de la Fondation Elizabeth Greenshields et son travail a été exposé aux États-Unis, en Europe et au Canada. En 2022, Hennelly a été en résidence au Palazzo Monti (Brescia).